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The Great Hunt — Uma breve história das variáveis de classificação de automóveis

Na BRZ, nós valorizamos bons conteúdos. Quando achamos que o texto é imperdível, reproduzimos, traduzimos e damos o crédito merecido. O texto a seguir foi publicado pela revista ‘Contingencies’, publicação da American Academy of Actuaries e escrito por James P. Lynch, MAAA, FCAS, proprietário da James Lynch, Casualty Actuary.  

Boa leitura!

Traga aquele velho Buick Roadmaster para a bomba de gasolina em 1944 e você obterá o serviço: um atendente, talvez uma equipe deles, verificará o óleo, limpará o pára-brisa, garantirá que os pneus tenham ar.

Mas talvez você não consiga muita gasolina, principalmente se o para-brisa tiver um adesivo com uma poderosa letra A. Havia uma guerra mundial em andamento, então era a época do racionamento de combustível. As forças armadas precisavam do petróleo para lutar. Cada gota que caía em seu tanque não estava abastecendo os tanques Sherman do exército ou as fortalezas voadoras da Marinha.

Tudo o que aquele adesivo lhe deu foram três galões de chumbo. (Na época, era tudo com chumbo.) Aquele adesivo de racionamento e a quantidade de combustível que ele representava marcaram o nascimento de uma avaliação rigorosa do seguro de automóveis nos Estados Unidos. É uma história fascinante por si só, repleta de falsos inícios que mostram como até mesmo as primeiras variáveis ​​de classificação precisavam das características que os atuários reconhecem como críticas para o que torna uma variável de classificação eficaz.

Hoje, de acordo com o Insurance Information Institute, os automóveis particulares representam cerca de 40% dos prêmios de propriedade / acidentes dos EUA, então é difícil imaginar o início do século 20, quando o seguro de automóveis era, até certo ponto, uma reflexão atuarial tardia. A maior parte da movimentação foi no seguro de acidentes de trabalho (workers’ compensation), o sistema criado pelo governo projetado para modular prêmios a indivíduos devastados pela era industrial. Através das duas primeiras décadas dos Proceedings of the Casualty Actuarial Society era notável que os primeiros atuários estavam analisando e modificando como fazer seu trabalho, ensinando uns aos outros como precificar e reter o workers’ compensation.

 Os atuários de sinistros sabiam, é claro, que alguns empregos eram mais arriscados do que outros, e sabiam que alguns empregadores ofereciam locais de trabalho mais seguros do que outros. Eles tiveram que aprender a quantificar o risco – criar os conjuntos de dados e calcular e correlacionar antes que houvesse computadores.

E havia menos matemática para apoiar. Os conceitos de probabilidade já existiam há algumas centenas de anos, mas a estatística matemática era relativamente nova. Conceitos-chave no projeto experimental estavam apenas sendo desenvolvidos, e a credibilidade estatística – uma pedra angular da precificação de baixas – era uma nova área de pesquisa. Os atuários tiveram que descobrir e, em seguida, ensinar uns aos outros o que hoje chamaríamos de básico.

Foi difícil coletar dados. Tudo foi registrado em papel. Foi difícil criar um conjunto de dados. Não havia computadores. Era difícil saber o que colocar em um conjunto de dados. Que informações pareciam prever a probabilidade de uma reclamação?

O seguro de automóveis estava no início na época, embora estivesse crescendo rapidamente. O número de veículos registrados nos Estados Unidos cresceu para 10,4 milhões em 1921, de 3,5 milhões cinco anos antes. O seguro não era exigido – isso não começou até a década de 1920 e realmente não se parecia com o que vemos hoje até a década de 1960 – mas o conceito de responsabilidade (liability) estava bem estabelecido, então o seguro era uma boa maneira de proteger seus outros ativos. 

Tabela 1. Prêmios de Liability e Property Damages

Para fins de classificação de liability e danos à propriedade de carros de passeio apenas, as faixas de preços foi agrupada da seguinte forma: 

Grupo                                          Faixa de Preço 

I…………………………………….$0 – $1.199

II…………………………………….1.200 – 2.499

III……………………………………2.500 – 3,499

IV……………………………………3.500 ou mais

Mesmo assim, era uma época mais simples. Como prova, a Tabela 1 representa o cartão de classificação (rating) de todos os Estados Unidos para liability de seguro auto particular em 1919. Existem duas variáveis ​​de classificação. As tabelas de classificação de 1 a 7 representam os territórios de classificação. Os quatro grupos representam o preço de tabela do automóvel.

O sistema de classificação de duas variáveis ​​ilustrado acima persistiu por décadas. Uma variável sempre foi território. A outra variável … bem, variava. Os atuários tentavam um. Quando não funcionava, eles tentavam outro, depois outro. Eles tentaram a potência do motor e, em seguida, o preço de tabela do veículo. Eventualmente, os fabricantes foram agrupados em um dos quatro símbolos de classificação, rotulados W, X, Y e Z. Em seguida, Z foi eliminado e W e X foram fundidos, então todo o esquema foi abandonado.

O tempo todo, os atuários conheciam uma fonte para taxas mais precisas: o motorista. Já em 1922, o atuário A.L. Kirkpatrick reconheceu que o motorista “é de longe o maior risco a ser considerado na subscrição de automóveis”. Infelizmente, “não houve uma solução satisfatória apresentada para obter as informações que permitiriam ao segurador determinar quais motoristas são bons e quais são ruins”. 

Não que eles não tenham tentado. Um plano de 1929 ofereceu um crédito de 10% aos motoristas que ficassem sem acidentes por dois anos. Isso também falhou.

A descoberta veio em Connecticut. O DMV estadual notou que de 1932 a 1936, os motoristas com menos de 25 anos estavam envolvidos em 37% mais acidentes e 62% mais acidentes fatais do que o motorista médio.

Em 1939, um novo esquema de classificação nasceu. Políticas cobrindo automóveis de baixa quilometragem, sem motoristas com menos de 25 anos, e que não eram usados ​​para negócios eram Classe A-1. Outros automóveis não comerciais eram da Classe A. Os veículos usados ​​para negócios eram da Classe B. Aqui estão os prêmios puros por danos à propriedade por classe de 1939 a 1941. 

Observe como a Classe A-1 (baixa quilometragem, sem jovens motoristas) superou consistentemente as outras classes.

Claro, você não pode dizer por que teve um desempenho melhor: foi a exigência de baixa quilometragem ou a ausência de jovens motoristas?

Observe também o último ano da apólice: 1941, o ano em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial.

O racionamento de combustível veio logo em seguida. Havia uma miríade de adesivos de racionamento, mas vamos nos concentrar em três. Os veículos com adesivo A foram limitados a três galões por semana. Os veículos com adesivo B eram para os passageiros e os veículos com adesivo C eram para uso comercial. Os veículos com os adesivos B e C recebiam mais combustível.

Usando os adesivos, as seguradoras podiam determinar, pelo menos aproximadamente, quantos quilômetros um carro foi percorrido. Aqueles três galões só permitiam que os veículos com adesivo A percorressem cerca de 80 quilômetros por semana. Os veículos com adesivos B e C podiam ir muito mais longe.

Aqui estão os prêmios puros para carros particulares em Massachusetts durante os dois anos de guerra, por tipo de adesivo de racionamento:

Os adesivos – representando os quilômetros percorridos – eram notavelmente preditivos. E os adesivos não levavam em consideração a idade do motorista.

Reserve um momento para considerar, da perspectiva de, digamos, 1946, os fatos conhecidos:

• Connecticut mostrou que uma classe composta por motoristas mais velhos que não dirigiam muito tinha uma experiência favorável.
• Massachusetts mostrou que, independentemente da idade, pessoas que não dirigiam muito tinham experiências favoráveis.

A conclusão, pelo menos para algumas pessoas: a milhagem era preditiva; idade não era. Não havia necessidade de sobretaxar os jovens condutores.

Só havia uma coisa que essas pessoas esqueceram: havia uma guerra acontecendo!

Essa guerra foi travada, esmagadoramente, por jovens. Os Estados Unidos tinham 6 milhões de homens entre 20 e 24 anos no final da guerra. Pouco mais da metade, 3,1 milhões, estavam nas forças armadas. Em contraste, cerca de 0,5% das mulheres nessa faixa etária estavam no serviço militar. 

Quando aqueles homens estavam lutando em Iwo Jima e Bastogne, eles não estavam dirigindo em Iowa City e Baton Rouge. Com menos motoristas jovens na estrada, a variável idade perdeu seu poder preditivo.

Com o fim da guerra, é claro, o racionamento de combustível acabou. As seguradoras continuavam sedentas por dados de quilometragem, mas precisavam de um novo proxy.

Massachusetts saiu à frente. O estado instruiu as seguradoras a coletar informações sobre a idade do motorista e a quilometragem esperada dos carros, fazendo com que corretores e agentes obtivessem um questionário assinado. Considere como deve ter sido difícil de administrar. Agentes se reunindo com clientes, enviando formulários, enviando lembretes, coletando as devoluções e enviando-as ou seu resumo para um escritório local que as recolhia e alimentava bancos de dados (não computadorizados).

Tudo por um resultado às avessas, porque a situação mudou novamente. A idade recuperou seu poder preditivo. Milhas dirigidas perdeu o seu.

O primeiro é fácil de entender. A guerra acabou. Os jovens voltaram para casa. Os menores de 25 anos dirigiam da mesma forma que os jovens dirigiam antes e, em maior ou menor grau, continuam a dirigir.

Também não é muito difícil ver o que aconteceu com a variável de milhagem. A velha variável – o adesivo – era objetiva. A menos que você pudesse obter quantidades prodigiosas de gasolina no mercado negro, o adesivo revelava quanto você dirigia. Depois da guerra, a milhagem foi uma estimativa um número auto relatado em que a maioria das pessoas nem pensa. Ainda hoje: quantas milhas você dirige em um ano?

Os motoristas, mesmo os melhores intencionados, não estimavam com precisão. E nem todos tinham as melhores intenções. Se você reportasse sua quilometragem abaixo da realidade, economizaria em seguro.

A experiência mostra características importantes das variáveis ​​de classificação.

• Elas devem ser objetivas. Tanto a idade quanto a quilometragem são objetivas. Você tem quantos anos você tem. Você dirige a distância que você dirige.
• Tão importante quanto: a variável deve ser verificável. A idade foi fácil de verificar: verifique a carteira de habilitação ou pegue a resposta do ano anterior e adicione um. A quilometragem era mais difícil. As pessoas davam respostas erradas. Quaisquer que sejam as razões, a imprecisão no autorrelato confundiu o valor preditivo da variável.
• E uma lição final: uma variável de classificação deve ser barata de coletar e fácil de administrar. Novamente, é fácil administrar a variável de idade. Reúna as informações uma vez e pronto. A quilometragem é mais complicada. A estimativa de milhas dirigidas do motorista é difícil de verificar. Você precisa de duas leituras do odômetro com intervalo de um ano, e você precisa delas todos os anos. E considere todo o trabalho em Massachusetts, todos aqueles registros, toda aquela coleta, comparação, transcrição, relatórios. Era claramente caro, mas não o suficiente.

O conceito de classificação por quilometragem diminuiu, com tentativas ocasionais de revivê-lo. Na década de 1990, por exemplo, a Califórnia considerou aumentar o preço da gasolina para adquirir seguro – pague na bomba. O consumo de combustível teria agido como um proxy para as milhas percorridas. A proposta nunca entrou em vigor.

Hoje, a telemática tornou o monitoramento da quilometragem muito mais simples. Os segurados podem permitir que um dispositivo em seu carro – geralmente o smartphone do motorista – relate informações de viagem à seguradora: onde o carro é dirigido, a que distância e a que velocidade, entre outras coisas. Mesmo assim, a seguradora pode ocasionalmente pedir ao cliente para relatar a leitura do odômetro – para se certificar de que ninguém está manipulando os quilômetros percorridos por desligar o telefone ou deixá-lo em casa.

A busca por outras variáveis de classificação continua. Leis que exigiam seguro de responsabilidade civil (liability) aumentaram o mercado e criaram conjuntos de dados maiores para análise. O surgimento dos computadores e seu poder cada vez maior tornou a pesquisa mais fácil. Os insights matemáticos tornaram mais fácil isolar o poder preditivo de cada variável, tanto isoladamente quanto em combinação com outras variáveis. Preocupações sociais geraram controvérsia em algumas variáveis, principalmente na pontuação de seguro com base em gênero e crédito. Mas as características que fazem todas as variáveis de classificação funcionarem – devem ser objetivas, verificáveis e fáceis de administrar – permanecem tão firmes quanto no dia, mais de 75 anos atrás, quando o atendente de gasolina olhou para o pára-brisa e viu um adesivo com A maiúsculo.

Voltas e reviravoltas

Os primeiros planos de classificação eram um passeio tranquilo em comparação com a série de fatores que os clientes enfrentam hoje. O desenvolvimento de fatores teve um grande sucesso atuarial e vários esforços que foram menos bem-sucedidos.

O sucesso: território de classificação. Mesmo 100 anos atrás, os atuários entenderam que onde você dirigia um carro afetava sua probabilidade de sofrer um acidente.

Mas eles lutaram para encontrar variáveis ​​que combinassem com o território.

Primeiro: potência do motor. Os atuários entenderam que a velocidade mata, mesmo quando a velocidade está abaixo de 30 mph. Eles calcularam a potência baseada em fórmulas da Society of Automobile Engineers. Isso funcionou por um tempo, mas alguns fabricantes mudaram a forma de construir os motores. A fórmula parou de funcionar.

Segundo: o preço de tabela do veículo. Quanto mais caro o carro, dizia o raciocínio, mais rápido ele poderia ir. Isso também não funcionou muito bem. Os preços dos carros estavam subindo, então um carro mais novo – substancialmente o mesmo que seu predecessor do ano anterior – custaria mais para segurar.

Uma nova taxonomia surgiu: o símbolo de classificação. Os automóveis foram classificados em cinco grupos, com base na marca do veículo. Cada fabricante – contei 150 em um plano de classificação de 1919 – foi classificado por tamanho e peso em quatro categorias, denotadas pelos símbolos W, X, Y e Z. Os veículos W eram os menores. Z representava carros de luxo poderosos como o Rolls-Royce. Havia um quinto grupo para a Ford, que dominava o mercado na época. (Mais tarde, os Ford foram movidos para o W.)

Isso funcionou … por um tempo, e o sistema WXYZ evoluiu. Em meados da década de 1920, era classificado de acordo com o preço de lista, peso de transporte, número de cilindros e distância entre eixos. A variável Z foi descartada. Em seguida, as variáveis ​​W e X foram combinadas. Não demorou muito para que, como o atuário Lawrence Scammon escreveu anos depois, “um carro era um carro para fins de classificação de seguro.” 

O foco voltou-se cada vez mais para o motorista. No início, um desconto para um bom motorista ficava a critério do segurador, mas sob um plano de classificação de mérito introduzido em 1929, os motoristas que estavam livres de sinistros por dois anos automaticamente ganhavam um desconto de 10%.

Esse plano também foi um fracasso. A classificação por registro de direção teve o mesmo problema que pode ter agora: muitos motoristas não tão bons se qualificam. Foi estimado que um único cliente então fez uma reclamação de danos materiais uma vez a cada 12 anos. Uma matemática simples mostra que algo em torno de 85% dos motoristas obtiveram o desconto. E se 85% dos motoristas obtêm desconto de 10%, os 15% restantes têm que pagar cerca de 50% de sobretaxa para cobrar o prêmio de que a seguradora precisa para cobrir todos os riscos. Assim, os subscritores e agentes encontraram maneiras de atrair ainda mais clientes para o desconto. Era o Lago Woebegon da subscrição: todos os riscos estavam acima da média, com resultados previsíveis. O plano de classificação de mérito foi retirado em 1932. 

Ainda temos símbolos de classificação, embora seu desenvolvimento exija um pouco mais de análise do que antigamente. No Insurance Services Office (ISO), por exemplo, os fatores de dano físico começam com o preço de compra, mas depois contabilizam a experiência do veículo. (Alguns modelos têm maior probabilidade de sofrer uma batida. Alguns custam mais para consertar.) Ajustes adicionais refletem os resultados de um modelo preditivo que incorpora fatores como peso total e tipo de chassi. Para liability, o símbolo reflete a experiência e os resultados de um modelo preditivo.

As primeiras dificuldades trouxeram lições importantes. Variáveis ​​de classificação precisam ser testadas novamente; o que funcionou no ano passado pode não funcionar neste ou no próximo. E os atuários devem estar dispostos a ajustar e abandonar variáveis ​​que não funcionam.