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The Great Hunt — Una Breve Historia de las Variables de Calificación de Automóviles

En BRZ, valoramos el buen contenido incluso cuando no es nuestro. Cuando pensamos que el texto es invaluable, lo reproducimos, traducimos y damos el crédito a quien se merece. Lo siguiente está publicado en ‘Contingencies’, publicado por la American Academy of Actuaries y escrito por James P. Lynch, MAAA, FCAS, propietario de James Lynch, Casualty Actuary.

¡Buena lectura!

Lleva ese viejo Buick Roadmaster a la bomba en 1944 y obtendrás servicio: un asistente, tal vez un equipo de ellos, revisaría el aceite, limpiaría el parabrisas y se aseguraría de que las llantas tuvieran aire.

Pero es posible que no obtenga mucha gasolina, especialmente si el parabrisas tiene una pegatina con una poderosa letra A. Había una guerra mundial, así que estos eran los días del racionamiento de la gasolina. Las fuerzas armadas necesitaban petróleo para luchar. Cada gota que cayó en su tanque no alimentaba los Tanques Sherman del Ejército ni las Fortalezas Voladoras de la Armada.

Todo lo que le consiguió esa pegatina fueron tres galones de plomo. (En ese entonces todo estaba con plomo). Esa etiqueta de racionamiento y la cantidad de gasolina que representaba marcaron el nacimiento de una rigurosa calificación de seguros de automóviles en los Estados Unidos. Es una historia fascinante por derecho propio, repleta de comienzos en falso que muestran cómo incluso las primeras variables de calificación necesitaban las características que los actuarios reconocen como críticas para lo que hace que una variable de calificación sea efectiva.

Hoy en día, los automóviles privados de pasajeros representan aproximadamente el 40% de las primas de propiedad / accidentes de EE. UU., por lo que es difícil imaginarse el comienzo del siglo XX, cuando el seguro de automóviles era, hasta cierto punto, una ocurrencia actuarial tardía. La mayor parte de la acción fue en el seguro de compensación (workers compensation) para trabajadores, el sistema creado por el gobierno diseñado para modular las indemnizaciones a las personas destrozadas por la era industrial. Analice detenidamente las dos primeras décadas de Proceedings of the Casualty Actuarial Society y rápidamente se dará cuenta de que los primeros actuarios de accidentes estaban clasificando cómo hacer su trabajo, enseñándose unos a otros cómo valorar y reservar el workers compensation. 

Los actuarios de accidentes sabían, por supuesto, que algunos trabajos eran más riesgosos que otros, y sabían que algunos empleadores proporcionaban lugares de trabajo más seguros que otros. Tuvieron que aprender a cuantificar el riesgo, crear los conjuntos de datos y calcular y correlacionar antes de que existieran las computadoras.

Y había menos matemáticas que aplicar. Los conceptos de probabilidad habían existido durante un par de cientos de años, pero la estadística matemática era relativamente nueva. Se acababan de desarrollar conceptos clave en el diseño experimental, y la credibilidad estadística, fundamental para la fijación de precios por siniestro, era un área nueva de investigación. Los actuarios tenían que descubrir y luego enseñarse unos a otros lo que hoy llamamos lo básico.

Fue difícil recopilar datos. Todo quedó registrado en papel. Fue difícil crear un conjunto de datos. No había computadoras. Era difícil saber qué incluir en un conjunto de datos. ¿Qué información parecía predecir la probabilidad de una reclamación?

El seguro de automóviles era entonces una línea advenediza, aunque estaba creciendo rápidamente. El número de vehículos matriculados en los Estados Unidos aumentó a 10,4 millones en 1921 desde los 3,5 millones cinco años antes. No se requería un seguro, que no comenzó hasta la década de 1920 y realmente no se parecía a lo que vemos hoy hasta la década de 1960, pero el concepto de responsabilidad (liability) estaba bien establecido, por lo que el seguro era una buena manera de proteger sus otros activos.

Tabla 1. Premios por Liability y Property Damage

A los efectos de la clasificación de responsabilidad y daños a la propiedad de automóviles de pasajeros únicamente, los rangos de precios se agruparon de la siguiente manera:

Grupo                                          Gama de precios 

I…………………………………….$0 – $1.199

II…………………………………….1.200 – 2.499

III……………………………………2.500 – 3,499

IV……………………………………3.500 o más

Aún así, fue un momento simple. Como prueba, la Tabla 1 representa la tarjeta de calificación para todo Estados Unidos para la responsabilidad de automóviles privados de pasajeros en 1919. Hay dos variables de calificación. Los cuadros de tarifas del 1 al 7 representan territorios de calificación. Los cuatro grupos representan la lista de precios del automóvil.

El sistema de calificación de dos variables que se muestra arriba persistió durante décadas. Una variable siempre fue el territorio. La otra variable … bueno, variaba. Los actuarios intentarían uno. Cuando no funcionaba, probaban con otro y luego con otro. Probaron caballos de fuerza, luego listar el precio del vehículo. Finalmente, los fabricantes se agruparon en uno de los cuatro símbolos de clasificación, etiquetados como W, X, Y y Z. Luego, se eliminó Z y se fusionaron W y X, luego se abandonó todo el esquema.

Mientras tanto, los actuarios conocían una fuente para obtener tasas más precisas: el conductor. Ya en 1922, el actuario A.L. Kirkpatrick reconoció que el conductor “es, con mucho, el mayor peligro a considerar en la suscripción de automóviles”. Desafortunadamente, “no se ha presentado una solución satisfactoria para obtener la información que permitirá al asegurador determinar qué factores son buenos riesgos y cuáles son malos”. 

No es que no lo hayan intentado. Un plan de 1929 ofreció un crédito del 10% a los conductores que no sufrieron accidentes durante dos años. También falló.

El gran avance se produjo en Connecticut. El DMV estatal notó que de 1932 a 1936, los conductores menores de 25 años estuvieron involucrados en un 37% más de accidentes y un 62% más de accidentes fatales que el conductor promedio.

En 1939, nació un nuevo esquema de calificación. Las pólizas que cubrían autos de bajo kilometraje sin conductores menores de 25 años y que no se usaban para negocios eran Clase A-1. Otros autos no comerciales fueron de Clase A. Los vehículos usados ​​para negocios fueron de Clase B. Aquí están las primas puras por daños a la propiedad por clase desde 1939 hasta 1941.

Observe cómo la Clase A-1 (bajo kilometraje, sin conductores jóvenes) superó constantemente a las otras clases.

Por supuesto, no puede decir por qué superó: ¿fue el requisito de un kilometraje reducido o la ausencia de conductores jóvenes?

También tenga en cuenta el último año de la póliza: 1941, el año en que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial.

Pronto siguió el racionamiento de gasolina. Había innumerables pegatinas de racionamiento, pero nos centraremos en tres. Los vehículos con adhesivos A se limitaron a tres galones por semana. Los vehículos con etiqueta B eran para viajeros y los vehículos con etiqueta C eran para uso comercial. A los vehículos con etiquetas B y C se les asignó más combustible.

Usando las etiquetas adhesivas, las aseguradoras podían determinar, al menos aproximadamente, cuántas millas recorrió un automóvil. Esos tres galones solo permiten que los vehículos con la etiqueta A recorran unas 50 millas por semana. Los vehículos con adhesivos B y C podrían llegar mucho más lejos.

Aquí hay primas puras para automóviles de pasajeros privados en Massachusetts durante dos años de guerra, por tipo de etiqueta de racionamiento:

Las calcomanías —proxies por millas recorridas— fueron notablemente predictivas. Y las pegatinas no tenían en cuenta la edad del conductor.

Tómese un momento para considerar, desde la perspectiva de, digamos, 1946, los hechos conocidos:

• Connecticut demostró que una clase formada por conductores mayores que no conducían mucho tenía una experiencia favorable.
• Massachusetts demostró que, independientemente de la edad, las personas que no conducían mucho tenían una experiencia favorable.

La conclusión, al menos para algunas personas: el kilometraje era predictivo; la edad no lo era. No hubo necesidad de cobrar recargos a los conductores jóvenes.

Solo había una cosa que esa gente olvidó: ¡había habido una guerra!

Esa guerra había sido librada, abrumadoramente, por hombres jóvenes. Estados Unidos tenía 6 millones de hombres de entre 20 y 24 años al final de la guerra. Poco más de la mitad, 3,1 millones, estaban en las fuerzas armadas. Por el contrario, alrededor del 0,5% de las mujeres de ese grupo de edad estaban en el servicio militar [6].

Cuando esos hombres estaban peleando en Iwo Jima y Bastogne, no conducían en Iowa City y Baton Rouge. Con menos conductores jóvenes en la carretera, la variable edad perdió su poder de predicción.

Con el fin de la guerra, por supuesto, terminó el racionamiento de gas. Las aseguradoras seguían sedientas de datos sobre el kilometraje, pero necesitaban un nuevo proxy.

Massachusetts abrió el camino. El estado ordenó a las aseguradoras que recopilen información sobre la edad del conductor y el millaje esperado de los automóviles haciendo que los corredores y agentes obtengan un cuestionario firmado. Considere lo difícil que debe haber sido administrar esto. Los agentes se reúnen con los clientes, envían formularios, envían recordatorios, recogen las devoluciones y las envían o su resumen a una oficina en casa que las recopila y las introduce en colecciones de datos (no computarizadas).

Todo por un resultado al revés, porque la situación volvió a cambiar. La edad recuperó su poder predictivo. 

El primero es fácil de entender. Terminó la guerra. Llegaron hombres jóvenes a casa. Los menores de 25 años condujeron como lo habían hecho antes los jóvenes y, en mayor o menor grado, continúan conduciendo.

Tampoco es demasiado difícil ver qué pasó con la variable de kilometraje. La vieja variable, la pegatina, era objetiva. A menos que pudieras obtener cantidades prodigiosas de gasolina en el mercado negro, la pegatina mostraba cuánto manejabas. Después de la guerra, el kilometraje fue una estimación autoinformada de un número en el que la mayoría de la gente no piensa mucho. Incluso hoy: ¿Cuántas millas conduce en un año?

Los conductores, incluso los que tenían la mejor intención, no calcularon con precisión. Y no todos tenían la mejor intención. Si no declarara su millaje, ahorraría en el seguro.

La experiencia muestra características importantes de las variables de calificación.

• Deben ser objetivos. Tanto la edad como el kilometraje son objetivos. Tienes la edad que tienes. Tú manejas lo lejos que conduces.
• Sin embargo, es igualmente importante: la variable debe ser verificable. La edad fue fácil de verificar: verifique una licencia de conducir o tome la respuesta del año pasado y agregue una. El kilometraje fue más difícil. La gente dio respuestas incorrectas. Cualesquiera que sean sus razones, la inexactitud en el autoinforme confunde el valor predictivo de la variable.
• Y una lección final: una variable de calificación debe ser económica de recopilar y fácil de administrar. Nuevamente, es fácil administrar la variable de edad. Reúna la información una vez y estará listo. El kilometraje es más complicado. La estimación del conductor de las millas recorridas es difícil de verificar. Necesita dos lecturas de odómetro con un año de diferencia, y las necesita todos los años. Y considere todo el trabajo en Massachusetts, todos esos registros, toda esa recopilación, recopilación, transcripción, presentación de informes. Era claramente caro, pero no suficiente.

El concepto de calificación por kilometraje disminuyó, con intentos ocasionales de revivirlo. En la década de 1990, por ejemplo, California consideró aumentar el precio de la gasolina para comprar un seguro: pago en el surtidor. El consumo de gas habría actuado como un indicador de los kilómetros recorridos. La propuesta nunca entró en vigor.

Hoy en día, la telemática ha hecho que el seguimiento del kilometraje sea mucho más sencillo. Los titulares de pólizas pueden permitir que un dispositivo en su automóvil, generalmente el teléfono inteligente del conductor, proporcione información de viaje a la aseguradora: dónde se conduce el automóvil, qué tan lejos y qué tan rápido, entre otras cosas. Aun así, la aseguradora ocasionalmente puede pedirle al cliente que informe la lectura de su odómetro, para asegurarse de que nadie esté subnotificando las millas recorridas al apagar el teléfono o dejarlo en casa.

Continúa la búsqueda de otras variables de calificación. Las leyes que exigían el seguro de responsabilidad civil para automóviles hicieron crecer el mercado y crearon conjuntos de datos más grandes para analizar. La aparición de las computadoras y su poder cada vez mayor han facilitado la búsqueda. Los conocimientos matemáticos han hecho que sea más fácil aislar el poder predictivo de cada variable, tanto por sí solo como en combinación con otras variables. Las preocupaciones sociales han llevado a algunas variables, en particular a la puntuación del seguro basada en el género y en el crédito, a la controversia. Pero las características que hacen que todas las variables de calificación funcionen (deben ser objetivas, verificables y fáciles de administrar) permanecen tan firmes como el día, hace más de 75 años, cuando el encargado de la gasolinera miró por el parabrisas y vio una calcomanía con una A mayúscula .

Giros y vueltas

Los primeros planes de calificación fueron un paseo por la playa en comparación con el conjunto de factores que enfrentan los clientes hoy en día. El desarrollo de factores tuvo un gran éxito actuarial y varios esfuerzos menos exitosos.

El éxito: territorio de calificación. Hace 100 años, los actuarios también entendieron que el lugar donde conducía un automóvil afectaba su probabilidad de sufrir un accidente.

Pero lucharon por encontrar variables que emparejaran con el territorio.

Primero: caballos de fuerza. Los actuarios entendieron que la velocidad mata, incluso cuando la velocidad es inferior a 30 mph. Calcularon los caballos de fuerza basándose en fórmulas de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Eso funcionó durante un tiempo, pero algunos fabricantes cambiaron la forma en que construían los motores. La fórmula dejó de funcionar.

Siguiente: el precio de lista del vehículo. Cuanto más caro era el coche, según el razonamiento, más rápido podía ir. Eso tampoco funcionó muy bien. Los precios de los automóviles estaban aumentando, por lo que un automóvil más nuevo, sustancialmente igual que su predecesor del año anterior, costaría más asegurarlo.

Surgió una nueva taxonomía: el símbolo de calificación. Los automóviles se clasificaron en cinco grupos, según la marca del vehículo. Cada fabricante (conté 150 en un plan de clasificación de 1919) se clasificó por tamaño y peso en cuatro categorías, indicadas por los símbolos W, X, Y y Z. Los vehículos W eran los más pequeños. Z representaba potentes coches de lujo como el Rolls-Royce. Había un quinto grupo para Ford, que dominaba el mercado en ese entonces. (Más tarde, los Ford se trasladaron al símbolo W.)

Esto funcionó … durante un tiempo, y el sistema WXYZ evolucionó. A mediados de la década de 1920, se clasificó según el precio de lista, el peso de envío, la cantidad de cilindros y la distancia entre ejes. La variable Z se eliminó. Luego se combinaron las variables W y X. No pasó mucho tiempo antes, como escribió el actuario Lawrence Scammon años después, “un automóvil era un automóvil para fines de calificación de seguros”. 

La atención se centró cada vez más en el conductor. En los primeros días, el descuento por buen conductor quedaba a discreción del asegurador, pero según un plan de calificación por mérito introducido en 1929, los conductores que habían estado libres de reclamos durante dos años obtenían automáticamente un descuento del 10%.

Ese plan también fue un fracaso. La calificación según el historial de conducción tenía el mismo problema que puede tener ahora: muchos conductores no tan buenos califican. Se estimó que un solo cliente presentó una reclamación por daños a la propiedad aproximadamente una vez cada 12 años. Algunas matemáticas simples le dicen que algo así como el 85% de los conductores obtuvieron el descuento. Y si el 85% de los conductores obtienen un 10% de descuento, el 15% restante tiene que pagar alrededor de un 50% de recargo para cobrar la prima que la aseguradora necesita para cubrir todos los riesgos. De modo que los aseguradores y agentes encontraron formas de atraer aún más clientes al descuento. Era el lago Woebegon de la suscripción: todos los riesgos estaban por encima del promedio, con resultados predecibles. El plan de calificación por mérito se retiró en 1932. 

Todavía tenemos símbolos de calificación, aunque desarrollarlos requiere un poco más de análisis que en los viejos tiempos. En la Oficina de Servicios de Seguros (ISO), por ejemplo, los factores de daño físico comienzan con el precio de etiqueta, pero luego tienen en cuenta la experiencia del vehículo. (Es más probable que algunos modelos sufran un accidente. Algunos son más costosos de reparar). Los ajustes adicionales reflejan los resultados de un modelo predictivo que incorpora factores como el peso en vacío y el tipo de chasis. Para la responsabilidad, el símbolo refleja la experiencia y los resultados de un modelo predictivo.

Las primeras luchas trajeron lecciones importantes. Es necesario volver a probar las variables de calificación; lo que funcionó el año pasado podría no funcionar este año o el próximo. Y los actuarios deben estar dispuestos a ajustar y abandonar las variables que no funcionan.